Какая платформа лучше для алготрейдинга

Алготрейдинг действительно освобождает время и концентрацию любого ручного трейдера. Тем не менее время, концентрация и внимание будут необходимы в другом векторе — векторе обработки данных. Это не менее важная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей.

Какая платформа (брокер) лучше всего для алготрейдинга?

Пройдя эти этапы, трейдер выбирает наилучшие параметры торговой системы ТС. Статья расскажет, по каким критериям оценивать успешность той или иной тестовой серии, а также разберемся с различными настройками алгоритма при запуске на реальном счете.

Какой софт используется Все бэктесты мы проводим на платформе JForex от Dukascopy банка.

С прошедшим вас 9 мая. Сегодня у нас будет злободневная и популярная тема. Решил я все таки посмотреть платформы для алготрейдинга, которые отвечают современным потребностям и могут удовлетворить в настоящий момент. Прежде всего, я выбирал независимый проект, который может работать с любым брокером через коннектор к квику или напрямую с биржей. Для меня это не является основным критерием, но я бы сказал, что это большой плюс, так как говорит о доверии разработчика платформы к трейдерскому сообществу и его желание развивать свой проект.

Результаты тестов алготрейдинга оценивались с помощью Microsoft Excel. Попутно как вспомогательный софт использовался Total Commander для быстрой переработки отчетов в нужный формат. Мы находим очень удобным использование одной платформы для создания алгоритмов, тестирования, оптимизаций и, наконец, запуска на реальном счете.

Это существенно повышает качество теста, а также вероятность того, что в live-торговле результаты алготрейдинга будут максимально приближены к историческим. Рассмотрим несколько ключевых из них, которые помогут получить наиболее полную картину.

После окончания теста платформа генерирует отчет в формате html.

Что такое алготрейдинг (алгоритмическая торговля)

Отчет в сыром виде. Требует тщательной обработки напильником. Отчет содержит все необходимое о бэктесте, информация опционы рабочие стратегии каждой сделке предоставлена подробно.

Из отчета с помощью Excel макросов можно извлечь огромное количество данных, после чего сделать из них конфетку.

Результативность ТС на бэктесте. Общий вид. Окно тестирования и количество закрытых позиций Окно тестирования — это исторический период, на котором проводился тест. Окно тестирования и количество позиций. Будем считать, что сделки в год для этой ТС достаточно, чтобы обнаружить ее главные свойства. Общий доход, общий убыток. Профит-фактор Любая система совершает убыточные трейды. Можно воспринимать их как плату за участие в деле.

какая платформа лучше для алготрейдинга

Общий доход, убыток. В нашем случае это 1. Нужно знать, что происходит внутри. Быть может, только 1 сделка определила всю доходность, а большинство времени система была в просадке.

Навигация по записям

Графически это выглядит так: Алготрейдинг. Просадка — от максимума до минимума кривой доходности. Перед запуском алгоритма в живом режиме трейдер определяет для себя величину максимальной просадки, которую он готов выдержать психологически.

Эта цифра варьируется у разных людей. Просадка, в процентах и днях. У нас система допустила максимальную просадку Также календарных дней потребовалось, чтобы обновить один из исторических максимумов кривой доходности. Эти две просадки — максимальная в процентах и в днях — необязательно должны совпадать.

Также можно вычислить среднюю просадку. Средний годовой доход После просадки можно перейти к годовому доходу. В нашем случае это шикарные Средний годовой доход на историческом тесте Средний годовой доход лучше вычислять, если окно тестирования больше одного года.

Хотя можно привести к такому виду любой тест алготрейдинга. Коэффициент восстановления Еще один полезный показатель — это коэффициент восстановления англ. Он выражает отношение между средней годовой доходностью и максимальной просадкой. Коэффициент восстановления. Итак, какой ценой дается какая платформа лучше для алготрейдинга высокий процент годового дохода и коэффициент восстановления? Получим больше информации о трейдах. Сделки — величина, время Оценить результативность ТС можно только в комплексе.

Одного профит-фактора или средней годовой доходности недостаточно. Какая платформа лучше для алготрейдинга смотреть сделки алготрейдинга. Количество прибыльных, убыточных трейдов Алготрейдинг. Прибыльные и убыточные сделки. Количество, процент. Известно, что система совершила трейда. Из них только 91 прибыльная — или Психологически довольно сложно работать с такой системой. Особенно трудно свыкнуться с этим начинающим безопасный бинарный опцион.

какая платформа лучше для алготрейдинга

Максимальная прибыльная и убыточная сделки Приведенная ТС ставит ограничения как на стоп-лосс, так и на тейк-профит. Поэтому максимальная прибыль и убыток почти не превышают заданной нормы исключение — проскальзывания.

Максимальная прибыль и убыток — в пунктах. Еще один вариант — выражать их в процентах от капитала. Средняя сделка, средняя прибыльная и средняя убыточная Этот показатель также можно выражать в пунктах, в валюте депозита, либо в проценте от капитала.

На изображении средние сделки в пунктах. Средние сделки.

какая платформа лучше для алготрейдинга

Если средний трейд выше нуля в нашем случае 5. При этом нужно помнить о комиссиях и прочих расходах на сделки. Соотношение средней прибыльной и убыточной В нашем примере одна средняя положительная сделка перекрывает 2.

Средняя прибыльная сделка делить на среднюю убыточную. Однако этого может оказаться недостаточно, если количество убыточных зашкаливает. Положительные и отрицательные серии трейдов — максимальные и средние Не менее интересным штрихом к картине ТС являются серии сделок. Положительные и отрицательные серии сделок Обращает на себя внимание серия из ти отрицательных трейдов.

Алготрейдинг. Оценка результативности системы | VSAtrader

С нее начинается самая крупная просадка в этом тесте. Выход из просадки начался с еще одной самой крупной серии — 7 положительных сделок подряд. Самая крупная отрицательная серия Как видно, система редко дает 2 прибыльные сделки подряд — в среднем. Средняя отрицательная серия состоит из 3-х трейдов. Среднее, максимальное и минимальное время сделки Алготрейдинг. Время сделки: среднее, минимальное, максимальное ТС практически внутридневная, поскольку средний трейд закрывается в течение одного дня.

Касаемо самой продолжительной сделки нужно отметить, что в расчеты включены все календарные дни. Поэтому в час самой продолжительной входят выходные дни. Среднее время положительной и отрицательной сделки Алготрейдинг. Среднее время прибыльных и убыточных сделок. Соотношение длинных и коротких позиций. В приведенном примере Однако дальше видим, что положительных лонгов Положительные покупки и продажи.

Значит ли это, что короткие трейды нужно исключить из алгоритма? Нет, поскольку в чистом итоге они принесли прибыль.

какая платформа лучше для алготрейдинга

Кривая доходности Один образ достоин тысячи слов… или цифр. Вид кривой доходности зачастую позволит понять систему гораздо быстрее, чем самая изысканная статистика в алготрейдинге. Кривая доходности. Логарифмическая шкала. Год и месяц теста произвели положительный результат.

Алготрейдинг. Какой софт используется

Обычная шкала. Да, на коротком промежутке разницы между логарифмической и обычной шкалой почти. Однако она станет заметна на больших исторических окнах, поэтому лучше привыкать к логарифмической шкале. Ниже пример летнего теста. Логарифмическая шкала хорошо показывает начало малые числа и не так размашиста в конце крупные числа.

Алготрейдинг (что это): полное руководство

Верх — логарифмическая шкала, Низ — обычная На обычной шкале положительная кривая доходности идет вверх как бы по параболе. На логарифмической — по прямой линии. Основная прибыль была получена за 2 месяца. Здесь включаются личные предпочтения трейдеров и инвесторов, можно ли работать с ТС с данными настройками. Поскольку человек привык видеть линейный рост своих доходов, большинство трейдеров может отказаться от этой ТС.

Платформа для торговли на Форексе: зачем она нужна

Но есть и те, кто хорошо понимает, как трудно добиться прибыльности, распределенной во времени линейно. Таково устройство рынков: долгие промежутки спокойствия, сменяемые промежутками взрывной волатильности. Это демонстрируют как графики финансовых инструментов, так и графики кривых доходностей.

Полезные материалы